Brownian motion and stochastic processes

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Actualités : Séminaire de Recherche ICFP
du 16 au 20 novembre 2020 :

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Emploi du temps :
Emploi du temps L3
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Contact - Secrétariat de l’enseignement :
Tél : 01 44 32 35 60
enseignement@phys.ens.fr

Enseignants : Olivier Benichou (LPTMC, Université Pierre et Marie Curie) Raphaël Voituriez (LPTMC, Université Pierre et Marie Curie)

Chargé de TD :

Nombre d’ECTS
 : 3

Langue d’enseignement  :

Description :

These lectures will be centred on random walks and will discuss selected applications
in physics.
The main topics tackled include :
(a) Normal diffusion and central limit theorem.
(b) Anormal diffusion induced by long waiting times and generalized central limit theorem.
(c) Anormal diffusion induced by long-range correlations.
(d) Explicit calculations on random walks (discrete in space and time).
(e) First definitions on stochastic processes (Gaussian, stationary, Markovian
processes). Markov process evolution equations : Chapman Kolmogorov differential
equations (forward and backward)
(f) Applications : calculations of first-passage times ; target search processes.

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